| Titre : | Sur la convergence faible des processus empiriques locaux |
| Auteurs : | Souddi Youssouf, Auteur ; MADANI Fethi, Directeur de thèse ; BOUZEBDA Salim, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | Université de Saida – Dr. Moulay Tahar Faculté des Sciences, 2021/2022 |
| Format : | 156ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | BUC-D 000135 |
| Catégories : |
Doctorat 3ème Cycle Spécialité : Probabilités et Statistique Filière : Mathématiques |
| Mots-clés: | :العمليات التجريبية, المتغيرات الوظيفية , ناداريا واتسون ,خلط قوي ,خلط عام : Conditional empirical process, Nadaraya Watson, functional covarites, strong mixing, ergodic. : Processus empirique conditionnel, Nadaraya Watson , les covariables sont fonctionnelles, Fort mixtes, ergodiques. |
| Résumé : |
حول التقارب الضعيف للعمليات التجريبية المحلية ".
الملخص :يركز مشروع هذه الأطروحة على مبدأ الثبات للعمليات التجريبية الشرطية من خلال إدخال مقدر من نوع ناداريا واتسون عندما تكون المتغيرات المشتركة وظيفية لقد اقترحنا عملية تجريبية مشروطة مفهرسة بفئة مجموعة حيث نؤسس تناسقا ضعيفا وحالة مقاربة طبيعية للمقدر المقترح في ظل ظروف معينة عندما تكون المتغيرات ثابتة ومختلطة بشدة و في ما يلي نستخدم نتائجنا الرئيسية لاختبار الاستقلال الشرطي و نوسع نتائجنا لتشمل بيانات ذات خلط عام . «On the weak convergence of local empirical processes» Abstract: The project of this thesis focuses on the principle of invariance for conditional empirical processes by introducing the Nadaraya Watson type estimator when the covariates are functional. We have proposed a conditional empirical process indexed by an ensemble class where we establish weak consistency and asymptotic normality for the proposed estimator under certain conditions when the variables are stationary and strongly mixed. In the following we use our main results to test conditional independence and we extend our results to ergodic data. « Sur la convergence faible des processus empiriques locaux » Résumé : Le projet de cette thèse se focalise le principe d’invariance pour des processus empiriques conditionnels en introduisant l’estimateur du type Nadaraya Watson lorsque les covariables sont fonctionnelles. Nous avons proposé un processus empirique conditionnel indexé par une classe d’ensemble où nous établissons la consistance faible et la normalité asymptotique pour l’estimateur proposé sous certaines conditions lorsque les variables sont stationnaires et fortement mixtes. Dans la suite nous utilisons nos principaux résultats pour tester l’indépendance conditionnelle et nous étendons nos résultats aux données ergodiques. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BUC-D 000135 | BUC-D 000135 | CD | Bibliothèque PMB Services | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
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