| Titre : | Les propriétés du flot stochastique engendré par le modèle naturel dans les cas unidimensionnel et multidimensionnel. |
| Auteurs : | Khatir Yamina, Auteur ; Kandouci Abdeldjebbar, Auteur ; Benziadi Fatima, Auteur |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | Université de Saida– Dr. Moulay Tahar Faculté des sciences, 2021/2022 |
| Format : | 105ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | BUC-D 000138 |
| Catégories : |
Doctorat 3ème Cycle Spécialité : Probabilités et Statistique Filière : Mathématiques |
| Résumé : | « Les propriétés du flot stochastique engendré par le modèle naturel dans le cas unidimensionnel et multidimensionnel. » Résumé : Cette thèse s’intéresse à un modèle important de risque de crédit qui s’appelle le modèle à un défaut ou le modèle naturel qui est exprimé par une équation différentielle stochastique appelé l’équation naturelle, Cette équation joue un rôle important dans notre étude. Sous certaines hypothèses, la recherche rapportée dans cette étude est la régularité des trajectoires de flot stochastique engendré par l’équation naturelle dans le cas multidimensionnel basé sur le théorème de kolmogorov. Nous prouverons également la différentiabilité de flot stochastique engendré par l’équation naturelle par rapport à la valeur initiale dans le cas unidimensionnel en se basant sur les théorèmes de Burkholder-Davis-Gundy, Hôlder et Gronwall. Nous prouverons également la même propriété mais dans le cas multidimensionnel basé sur l’idée de Hiroshi Kunita. Mots clés : Equation différentielle stochastique, flot stochastique, risque de crédit, difféomorphism, équation naturelle. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BUC-D 000138 | BUC-D 000138 | CD | Bibliothèque PMB Services | Albums | Libre accès Disponible |
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